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Überträgt das Institut einen Teil des Kreditrisikos auf eine oder mehrere Tranchen, so gelten die Regeln des Kapitels 5. Die Institute können Erheblichkeitsschwellen für Zahlungen, unterhalb derer im Falle eines Verlusts keine Zahlungen geleistet werden, mit zurückbehaltenen Erstverlust-Positionen gleichsetzen und als Risikotransfer in Tranchen betrachten.
Für die Zwecke der Absätze 1 und 2 behandeln die Institute Übersicherungen und Reservekonten mit Sicherheitsleistung als Tranchen und die Vermögenswerte, die…
wenn die abgeleitete Position niederrangig ist, kann ihr ein abgeleitetes Rating im Einklang mit Artikel 263 Absatz 7 zugewiesen werden. Der Parameter für die…
berechnet den risikogewichteten Positionsbetrag für jeden gemäß Buchstabe a erhaltenen Einzelteil gesondert nach den Bestimmungen des Kapitels 2 und des…
Um der Tranchendicke Rechnung zu tragen, berechnen die Institute das Risikogewicht für nicht vorrangige Tranchen wie folgt: RW RW nach Anpassung an die…
Den durch den Marktwert der anerkennungsfähigen Sicherheit gedeckten Teilen der Risikopositionswerte weisen die Institute das Risikogewicht zu, das sie nach…
Maschinell nach Textähnlichkeit ermittelt, nicht aus Verweisen.
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