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Auf Wiederverbriefungspositionen wenden die Institute den SEC-SA gemäß Artikel 261 an, nehmen dabei aber folgende Änderungen vor:
W = 0 für jede Risikoposition in einer Verbriefungstranche innerhalb des Pools zugrunde liegender Risikopositionen;
p = 1,5;
für das daraus resultierende Risikogewicht gilt eine Risikogewichtsuntergrenze von 100 %.
KSA für die zugrunde liegende Verbriefungsrisikoposition wird nach Unterabschnitt 2 berechnet.
Die in Unterabschnitt 4 genannten maximalen Eigenmittelanforderungen gelten nicht für Wiederverbriefungspositionen.
Ist der Pool der zugrunde liegenden Risikopositionen eine Mischung aus Verbriefungstranchen und anderen Vermögenswerten, so ist der Parameter KA als der nominale risikopositionsgewichtete Durchschnitt des für jede Untergruppe von Risikopositionen einzeln berechneten KA festzulegen.
Der risikogewichtete Positionsbetrag einer Verbriefungsposition wird ermittelt, indem der gemäß Artikel 248 berechnete Risikopositionswert der Position mit dem…
Der Risikopositionswert einer in der Bilanz ausgewiesenen Verbriefungsposition ist ihr Buchwert, der nach der Anwendung jeglicher einschlägigen spezifischen…
In allen nicht von Absatz 6 abgedeckten Fällen gelten die folgenden Anforderungen:
der erwarteten Verluste multipliziert mit dem Faktor 12,5 zu
Die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Anforderungen gelten für den gesamten Risikopositionspool, der Gegenstand der Verbriefung ist. Vorbehaltlich…
Maschinell nach Textähnlichkeit ermittelt, nicht aus Verweisen.
Kommentierungen sind noch nicht im Bestand.