Art. 325r CRR
Institute berechnen die Delta-Sensitivitäten gegenüber dem allgemeinen Zinsrisiko wie folgt:
Die Sensitivitäten gegenüber Risikofaktoren aus risikofreien Zinssätzen werden wie folgt berechnet:
die Sensitivitäten gegenüber Risikofaktoren aus Inflationsrisiko und Basis-Währungsrisiko werden wie folgt berechnet:
Institute berechnen die Delta-Risikosensitivitäten gegenüber dem Kreditspreadrisiko für alle Verbriefungs- und Nicht-Verbriefungspositionen wie folgt: SCSkt Vi CSkt 0,0001, x, y … Vi CSkt , x, y … 0,0001 dabei gilt: SCSkt die Delta-Risikosensitivitäten gegenüber dem Kreditspreadrisiko für alle Verbriefungs- und Nicht-Verbriefungspositionen; cskt der Wert des Kreditspread-Satzes eines Emittenten j bei Fälligkeit t; Vi (.) die Bewertungsfunktion des Instruments i; und x,y andere Risikofaktoren als cskt in der Bewertungsfunktion Vi .
Institute berechnen die Delta-Risikosensitivitäten gegenüber dem Aktienkursrisiko wie folgt:
Die Sensitivitäten gegenüber den Risikofaktoren aus Eigenkapital-Kassakursen werden wie folgt berechnet:
die Sensitivitäten gegenüber Risikofaktoren aus Eigenkapital-Reposätzen werden wie folgt berechnet:
Institute berechnen die Delta-Risikosensitivitäten gegenüber dem Warenpositionsrisiko für jeden Risikofaktor k wie folgt: Sk Vi 1,01 CTYk , γ, z … Vi CTYk , γ, z … 0,01 dabei gilt: sk die Delta-Risikosensitivitäten gegenüber dem Warenpositionsrisiko; k ein bestimmter Risikofaktor des Warenpositionsrisikos; CTYk der Wert des Risikofaktors k; Vi (.) die Bewertungsfunktion des Instruments i; und y, z andere Risikofaktoren als CTYk im Bewertungsmodell des Instruments i.
Institute berechnen die Delta-Risikosensitivitäten gegenüber dem Fremdwährungsrisiko für jeden Risikofaktor k wie folgt: Sk Vi 1,01 FXk , y, z … Vi FXk , y, z … 0,01 dabei gilt: sk die Delta-Risikosensitivitäten gegenüber dem Fremdwährungsrisiko; k ein bestimmter Risikofaktor des Fremdwährungsrisikos; FXk der Wert des Risikofaktors; Vi (.) die Bewertungsfunktion des Instruments i; und y, z andere Risikofaktoren als FXk im Bewertungsmodell des Instruments i.