Art. 364 CRR
Jedes Institut, das ein internes Modell verwendet, erfüllt — zusätzlich zu den nach den Kapiteln 2, 3 und 4 berechneten Eigenmittelanforderungen für Risikokategorien, für die die zuständigen Behörden keine Erlaubnis zur Verwendung eines internen Modells gegeben haben — eine Eigenmittelanforderung, die der Summe der Werte nach den Buchstaben a und b entspricht:
dem höheren der folgenden Werte:
Vortageswert des gemäß Artikel 365 Absatz 1 errechneten Risikopotenzials (VaRt-1 );
Durchschnitt der in den vorausgegangenen 60 Geschäftstagen ermittelten Tageswerte des Risikopotenzials im Sinne von Artikel 365 Absatz 1 (VaRavg ), multipliziert mit dem Multiplikationsfaktor (mc ) gemäß Artikel 366;
dem höheren der folgenden Werte:
seine letzte verfügbare gemäß Artikel 365 Absatz 2 errechnete Maßzahl des Risikopotenzials unter Stressbedingungen (sVaRt-1 ); und
Durchschnitt der auf die in Artikel 365 Absatz 2 genannte Weise und mit der dort genannten Häufigkeit berechneten Maßzahlen des Risikopotenzials unter Stressbedingungen für die vorausgegangenen 60 Geschäftstage (sVaRavg ), multipliziert mit dem Multiplikationsfaktor (ms ) gemäß Artikel 366.
Institute, die zur Berechnung ihrer Eigenmittelanforderung für das spezifische Risiko von Schuldtiteln interne Modelle verwenden, erfüllen eine zusätzliche Eigenmittelanforderung, die der Summe der Werte nach den Buchstaben a und b entspricht:
die gemäß den Artikeln 337 und 338 berechnete Eigenmittelanforderung für das spezifische Risiko von Verbriefungspositionen und n-ter-Ausfall-Kreditderivaten im Handelsbuch, mit Ausnahme derjenigen, die in eine Eigenmittelanforderung für das spezifische Risiko des Korrelationshandelsportfolios gemäß Abschnitt 5 einbezogen sind, und gegebenenfalls die Eigenmittelanforderung für das spezifische Risiko im Einklang mit Kapitel 2 Abschnitt 6 für diejenigen OGA-Positionen, für die weder die Anforderungen nach Artikel 350 Absatz 1 noch die Anforderungen nach Artikel 350 Absatz 2 erfüllt sind;
der höhere der folgenden Werte:
letzte verfügbare gemäß Abschnitt 3 errechnete Maßzahl des zusätzlichen Ausfall- und Migrationsrisikos,
Durchschnittswert dieser Maßzahl in den vorausgegangenen zwölf Wochen.
Institute, die ein den Anforderungen des Artikels 338 Absätze 1 bis 3 entsprechendes Korrelationshandelsportfolio besitzen, dürfen eine auf Artikel 377 anstatt Artikel 338 Absatz 4 gestützte Eigenmittelanforderung erfüllen, die dem höheren der nachstehenden Werte entspricht:
letzte verfügbare gemäß Abschnitt 5 errechnete Risikomaßzahl des Korrelationshandelsportfolios,
Durchschnittswert dieser Maßzahl in den vorausgegangenen zwölf Wochen;
8 % der Eigenmittelanforderung, die — zum Zeitpunkt der Berechnung der letzten verfügbaren Risikomaßzahl nach Buchstabe a — nach Artikel 338 Absatz 4 für alle in das interne Modell für das Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Positionen berechnet würde.