Art. 383g CRR
Risikofaktoren des Aktienkursrisikos
(1)
Für alle Risikofaktoren des Aktienkursrisikos gelten die in Artikel 383t genannten Unterklassen.
(2)
Bei Instrumenten im CVA-Portfolio mit Sensitivität gegenüber Aktienkassakursen wenden Institute als Delta-Risikofaktoren des Aktienkursrisikos die Kassakurse aller Aktien an, die derselben in Absatz 1 genannten Unterklasse zugeordnet wurden. Für jede Unterklasse wird eine Netto-Sensitivität berechnet.
(3)
Bei Instrumenten im CVA-Portfolio mit Sensitivität gegenüber Aktienkursvolatilitäten wenden Institute als Vega-Risikofaktoren des Aktienkursrisikos die impliziten Volatilitäten aller Aktien an, die derselben in Absatz 1 genannten Unterklasse zugeordnet wurden. Für jede Unterklasse wird eine Netto-Sensitivität berechnet.