Art. 325a Abs. 3 CRRInnerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen des allgemeinen Zinsrisikos
Zwischen zwei gewichteten Sensitivitäten gegenüber Risikofaktoren des allgemeinen Zinsrisikos WSk und WSl der gleichen Unterklasse mit unterschiedlichen Kurven…
Art. 325a Abs. 1 CRRKorrelationen für Vega- und Krümmungsrisiko
Zwischen Vega-Risikosensitivitäten innerhalb derselben Unterklasse der Klasse des allgemeinen Zinsrisikos (GIRR-Risikoklasse) wird der Korrelationsparameter ρkl…
Art. 325a Abs. 1 CRRInnerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen für das Kreditspreadrisiko von nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen
Zwischen zwei der gleichen Unterklasse zugehörigen Sensitivitäten WSk und WSl wird der Korrelationsparameter ρkl wie folgt festgelegt: