Art. 383r CRR

Es gelten die folgenden über Unterklassen hinweg anwendbaren Korrelationen des Gegenpartei-Kreditspread-Delta-Faktor-Risikos: Tabelle 1 Unterklasse 1, 2, 3, 13 und 14 4 und 15 5 und 16 6 und 17 7 und 18 8 und 19 9 und 10 11 und 20 12 und 21 1, 2, 3, 13 und 14 100 % 10 % 20 % 25 % 20 % 15 % 10 % 0 % 45 % 4 und 15 100 % 5 % 15 % 20 % 5 % 20 % 0 % 45 % 5 und 16 100 % 20 % 25 % 5 % 5 % 0 % 45 % 6 und 17 100 % 25 % 5 % 15 % 0 % 45 % 7 und 18 100 % 5 % 20 % 0 % 45 % 8 und 19 100 % 5 % 0 % 45 % 9 und 10 100 % 0 % 45 % 11 und 20 100 % 0 % 12 und 21 100 %