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Für alle Warenpositionsrisiko-Risikopositionen innerhalb jeder Unterklasse in Tabelle 1 gelten die folgenden gleichen risikogewichteten Positionsbeträge für die Delta-Sensitivitäten gegenüber Risikofaktoren aus Warenkassakursen: Tabelle 1 Unterklassennummer Bezeichnung der Unterklasse Risikogewicht für den Warenkassakurs 1 Energie — feste Brennstoffe 30 % 2 Energie — flüssige Brennstoffe 35 % 3 Energie — Strom 60 % 4 Energie — EU-EHS-Emissionshandel 40 % 5 Energie — Nicht-EU-EHS-Emissionshandel 60 % 6 Güterbeförderung 80 % 7 Unedle Metalle 40 % 8 Gasförmige Brennstoffe 45 % 9 Edelmetalle, einschließlich Gold 20 % 10 Körner und Ölsaat 35 % 11 Vieh- und Milchwirtschaft 25 % 12 Weichwaren und andere Agrarerzeugnisse 35 % 13 Andere Erzeugnisse 50 %
Die risikogewichteten Positionsbeträge für das Vega-Warenpositionsrisiko werden auf 100 % festgesetzt.
Die risikogewichteten Positionsbeträge für Sensitivitäten gegenüber Vega-Risikofaktoren werden gemäß der Risikoklasse der Risikofaktoren wie folgt zugewiesen:…
Die folgenden Artikel werden eingefügt: Regulatorisches CVA-Modell (1) Ein regulatorisches CVA-Modell, das für die Berechnung der Eigenmittelanforderungen für…
Die innerhalb der Unterklasse anwendbaren Korrelationen ρkl (commodity) sind Tabelle 10 Unterklasse Bezeichnung der Unterklasse Korrelation ρkl (commodity) 1…
20 %, wenn beide Unterklassen zu den Unterklassen 1 bis 10 zählen;
Die risikogewichteten Positionsbeträge für das Vega-Aktienkursrisiko werden für die Unterklassen 1 bis 8 und die Unterklasse 12 auf 78 % und für alle anderen…
Maschinell nach Textähnlichkeit ermittelt, nicht aus Verweisen.
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