Art. 13 32014R1333

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2015 in Kraft. Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß den Verträgen unmittelbar in den Mitgliedstaaten. ANHANG I Berichtsschema für Geldmarktstatistiken in Bezug auf besicherte Transaktionen TEIL 1 ART DER INSTRUMENTE Die Berichtspflichtigen melden der Europäischen Zentralbank (EZB) oder der jeweiligen nationalen Zentralbank (NZB) sämtliche auf Euro lautende Rückkaufsvereinbarungen und sämtliche im Rahmen dieser Rückkaufsvereinbarungen abgeschlossene Geschäfte, einschließlich Tri-Party-Repogeschäfte, mit einer Laufzeit von bis zu und einschließlich einem Jahr (definiert als Transaktionen mit einer Laufzeit von nicht mehr als 397 Tagen nach dem Abwicklungstag) zwischen dem Berichtspflichtigen und finanziellen Kapitalgesellschaften (mit Ausnahme von Zentralbanken, sofern die Transaktion nicht zu Investitionszwecken dient), dem Staat oder nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften, die gemäß dem Basel-III-LCR-Rahmenwerk als „Großkunden“ gelten. Gruppeninterne Transaktionen sind hiervon ausgeschlossen. TEIL 2 ART DER DATEN 1. Art der für jede Transaktion zu meldenden transaktionsbasierten Daten : Feld Beschreibung der Daten Alternative Berichtsmöglichkeiten (sofern vorhanden) und weitere Vorgaben Transaktionsstatus (Reported Transaction Status) Dieses Attribut spezifiziert, ob es sich bei der Transaktion um eine neue Transaktion, eine Änderung einer früher gemeldeten Transaktion, eine Löschung oder eine Korrektur einer früher gemeldeten Transaktion handelt. Novationsstatus (Novation Status) Dieses Attribut spezifiziert, ob es sich bei der Transaktion um eine Novation handelt oder nicht. Eindeutige Transaktionskennung (Unique Transaction Identifier) Diese eindeutige Kennung ermöglicht die Identifikation der Transaktion im betreffenden Marktsegment. Die Meldung dieses Felds ist nur bei Verfügbarkeit erforderlich. Interne Transaktionskennung (Proprietary Transaction Identification) Die eindeutige interne Transaktionskennung, die der Berichtspflichtige für jede Transaktion verwendet. Die interne Transaktionskennung ist für jede gemeldete Transaktion eines Geldmarktsegments und eines Berichtspflichtigen einmalig. Zugehörige interne Transaktionskennung (Related Proprietary Transaction Identification) Die eindeutige interne Transaktionskennung, die der Berichtspflichtige für die ursprüngliche Transaktion verwendet, die durch eine Novation ersetzt wurde. Liegt eine Novation vor, ist dieses Feld ein Pflichtfeld. Interne Transaktionskennung des Geschäftspartners (Counterparty Proprietary Transaction Identification) Die derselben Transaktion vom Geschäftspartner des Berichtspflichtigen zugewiesene interne Transaktionskennung. Die Meldung dieses Felds ist nur bei Verfügbarkeit erforderlich. Geschäftspartnerkennung (Counterparty Identification) Eine Kennziffer, die verwendet wird, um den Geschäftspartner des Berichtspflichtigen bei der gemeldeten Transaktion zu identifizieren. Die Rechtsträgerkennung (Legal Entity Identifier — LEI) ist stets zu verwenden, wenn dem Geschäftspartner eine solche Kennung zugewiesen wurde. Falls keine LEI zugewiesen wurde, sind Sektor und Standort des Geschäftspartners zu melden. Sektor des Geschäftspartners (Counterparty Sector) Der institutionelle Sektor des Geschäftspartners. Pflichtfeld, falls die Geschäftspartnerkennung nicht angegeben ist. Standort des Geschäftspartners (Counterparty Location) Der ISO-Ländercode des Landes, in dem der Geschäftspartner seinen Sitz hat. Pflichtfeld, falls die Geschäftspartnerkennung nicht angegeben ist. Kennung des Drittdienstleisters (Tri-Party-Agent Identification) Die Geschäftspartnerkennung des Drittdienstleisters (Tri-Party-Agent). Die Meldung dieses Felds ist bei Tri-Party-Transaktionen erforderlich. Die LEI ist stets zu verwenden, wenn dem Geschäftspartner eine solche Kennung zugewiesen wurde. Berichtstag (Reporting Date) Anfangs- und Enddatum sowie der Zeitraum, auf den sich die Transaktionsdaten in der Datei beziehen. Elektronischer Zeitstempel (Electronic Time Stamp) Der Zeitpunkt, zu dem eine Transaktion abgeschlossen oder gebucht wird. Handelstag (Trade Date) Der Tag, an dem die Parteien die Finanztransaktion tätigen. Abwicklungstag (Settlement Date) Der Tag des ursprünglichen Austauschs von Geldbetrag gegen Vermögenswert wie vertraglich vereinbart. Im Fall einer Verlängerung (Rollover) von Bis-auf-Weiteres-Repogeschäften ist dies der Tag, an dem das Rollover durchgeführt wird, auch wenn keine Barzahlung stattfindet. Fälligkeitstag (Maturity Date) Der Rückkaufstag, d. h. der Tag, an dem der Geldbetrag im Austausch gegen den als Sicherheit hinterlegten oder erhaltenen Vermögenswert zurückzuzahlen bzw. fällig ist. Art der Transaktion (Transaction Type) Dieses Attribut spezifiziert, ob die Transaktion zur Geldaufnahme oder Geldvergabe ausgeführt wird. Nennwert der Transaktion (Transaction Nominal Amount) Der ursprünglich aufgenommene oder bereitgestellte Betrag in Euro. Art des Zinssatzes (Rate Type) Dient dazu zu bestimmen, ob das Instrument fest oder variabel verzinslich ist. Zinssatz der Transaktion (Deal Rate) Der Zinssatz gemäß der ACT/360-Geldmarktkonvention, zu dem das Repogeschäft abgeschlossen wurde und der aufgenommene Geldbetrag verzinst wird. Die Meldung dieses Felds ist nur für festverzinsliche Instrumente erforderlich. Referenzzinssatz (Reference Rate Index) Die Internationale Wertpapier-Identifikationsnummer (International Securities Identification Number — ISIN) des zugrunde liegenden Referenzzinssatzes, auf dessen Grundlage die regelmäßigen Zinszahlungen berechnet werden. Die Meldung dieses Felds ist nur für variabel verzinsliche Instrumente erforderlich. Spread in Basispunkten (Basis Point Spread) Die Anzahl der Basispunkte, die auf den zugrunde liegenden Referenzzinssatz aufgeschlagen (bei einem positiven Wert) oder von diesem abgezogen (bei einem negativen Wert) werden, um den tatsächlichen Zinssatz für einen bestimmten Zeitraum bei der Emission des variabel verzinslichen Instruments zu berechnen. Die Meldung dieses Felds ist nur für variabel verzinsliche Instrumente erforderlich. ISIN der Sicherheit(en) (Collateral ISIN) Die ISIN des als Sicherheit hinterlegten Vermögenswerts. Die Meldung dieses Felds ist optional bei Tri-Party-Repogeschäften, die nicht mit einem Korb von Wertpapieren (Basket) besichert wurden, der über eine generische ISIN verfügt, oder bei Sicherheitenarten, für die keine ISIN zur Verfügung steht. Wird keine ISIN für den als Sicherheit hinterlegten Vermögenswert angegeben, sind die Art der Sicherheit, der Sektor des Emittenten der Sicherheit und der Sicherheitenpool anzugeben. Sicherheitenpool (Collateral Pool) Gibt an, ob es sich bei dem als Sicherheit hinterlegten Vermögenswert um einen Sicherheitenpool handelt. Art der Sicherheit (Collateral Type) Dient dazu, die Kategorie des als Sicherheit hinterlegten Vermögenswertes zu bestimmen. Pflichtfeld, falls keine ISIN für die Sicherheit angegeben ist. Sektor des Emittenten der Sicherheit (Collateral Issuer Sector) Der institutionelle Sektor des Emittenten der Sicherheit. Pflichtfeld, falls keine ISIN für die Sicherheit angegeben ist. Kennzeichen für spezielle Sicherheiten (Special Collateral Indicator) Dient dazu, sämtliche Repogeschäfte zu identifizieren, die gegen allgemeine oder spezielle Sicherheiten abgeschlossen wurden. Die Meldung dieses Feldes ist optional Nennwert der Sicherheit (Collateral Nominal Amount) Der Nennwert der als Sicherheit hinterlegten Vermögenswerte in Euro. Optional bei Tri-Party-Repogeschäften und sonstigen Transaktionen, bei denen die als Sicherheit hinterlegten Vermögenswerte nicht über eine ISIN zu identifizieren sind. Sicherheitsabschlag (Collateral Haircut) Eine auf die gestellte Sicherheit angewandte Risikokontrollmaßnahme, wobei der Wert einer Sicherheit als deren Marktwert abzüglich eines bestimmen Prozentsatzes (Sicherheitsabschlag) berechnet wird. Die Meldung dieses Felds ist bei Transaktionen erforderlich, die mit einer einzigen Sicherheit besichert sind, ansonsten ist sie optional. 2. Wesentlichkeitsschwellenwert (Materiality Threshold): Transaktionen mit nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften sollten nur gemeldet werden, wenn sie mit nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften getätigt werden, die gemäß dem Basel-III-LCR-Rahmenwerk als „Großkunden“ gelten . ANHANG II Berichtsschema für Geldmarktstatistiken in Bezug auf unbesicherte Transaktionen TEIL 1 ART DER INSTRUMENTE 1. Die Berichtspflichtigen melden der Europäischen Zentralbank (EZB) oder der jeweiligen nationalen Zentralbank (NZB): Für die Zwecke des vorstehenden Absatzes 1 Buchstaben a und b sind gruppeninterne Transaktionen ausgeschlossen. 2. Die nachstehende Tabelle enthält eine detaillierte und standardisierte Beschreibung der Kategorien von Instrumenten für Transaktionen, die die Berichtspflichtigen an die EZB zu melden haben. Sofern die Berichtspflichtigen verpflichtet sind, die Transaktionen ihrer NZB zu melden, sollte die betreffende NZB die Beschreibungen dieser Kategorien im Einklang mit dieser Verordnung auf nationaler Ebene umsetzen. Art des Instruments Beschreibung Einlagen (Deposits) Unbesicherte verzinsliche Einlagen (einschließlich Tagesgeldkonten, jedoch ausgenommen Girokonten) mit einer Kündigungsfrist oder einer Laufzeit von nicht mehr als einem Jahr, d. h. bis zu 397 Tagen nach dem Abwicklungstag, die entweder vom Berichtspflichtigen hereingenommen (Geldaufnahme) oder platziert (Geldvergabe) werden. Tagesgeldkonten/Tagesgeld (Call Account/Call Money) Barkonten mit täglich wechselndem Zinssatz, für die in regelmäßigen Zeitabständen Zinsen gezahlt oder berechnet werden und bei denen Geldabhebungen einer Kündigungsfrist unterliegen. Sparkonten, bei denen Geldabhebungen einer Kündigungsfrist unterliegen. Einlagenzertifikat (Certificate of Deposit) Ein von einem MFI ausgegebener Schuldtitel in übertragbarer oder nicht übertragbarer Form mit fester Laufzeit, der den Inhaber für einen festgelegten Zeitraum von bis zu einem Jahr, d. h. bis zu 397 Tagen nach dem Abwicklungstag, zu einem bestimmten Festzins berechtigt und der entweder verzinslich oder diskontiert ist. Commercial Paper Ein von einem MFI ausgegebener unbesicherter Schuldtitel, der eine Laufzeit von nicht mehr als einem Jahr, d. h. bis zu 397 Tagen nach dem Abwicklungstag, hat und entweder verzinslich oder diskontiert ist. Asset-backed Commercial Paper Ein von einem MFI ausgegebener Schuldtitel, der eine Laufzeit von nicht mehr als einem Jahr, d. h. bis zu 397 Tagen nach dem Abwicklungstag, hat und entweder verzinslich oder diskontiert ist und durch Sicherheiten (irgendeiner Art) besichert wird. Variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (Floating Rate Note) Ein Schuldtitel, bei dem die periodischen Zinszahlungen auf Grundlage des Wertes, d. h. die Festlegung eines zugrunde liegenden Referenzzinssatzes wie etwa die Euro Interbank Offered Rate (Euribor) zu im Voraus festgelegten Tagen (den sogenannten Fixing-Terminen) berechnet werden, und der eine Laufzeit von nicht mehr als einem Jahr, d. h. bis zu 397 Tagen nach dem Abwicklungstag, hat. Sonstige kurzfristige Schuldverschreibungen (Other Short-term Debt Securities) Nichtnachrangige Schuldverschreibungen außer sonstigen Anteilsrechten mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr, d. h. bis zu 397 Tagen nach dem Abwicklungstag, die von Berichtspflichtigen ausgegeben werden; dabei handelt es sich um Finanzinstrumente, die in der Regel handelbar sind und an Sekundärmärkten gehandelt werden oder am Markt verrechnet werden können, dem Inhaber aber keine Eigentumsrechte am Emissionsinstitut einräumen. Hierunter fallen: a) Wertpapiere, die dem Inhaber ein uneingeschränktes Recht auf ein festes oder vertraglich vereinbartes Einkommen in Form von Kuponzahlungen und/oder einem angegebenen festen Betrag zu einem bestimmten Tag (oder bestimmten Tagen) oder ab einem zum Zeitpunkt der Emission festgelegten Tag einräumen; b) von Berichtspflichtigen ausgegebene nicht börsenfähige Instrumente, die zu einem späteren Zeitpunkt börsenfähig werden und als „Schuldverschreibungen“ reklassifiziert werden sollten. TEIL 2 ART DER DATEN 1. Art der für jede Transaktion zu meldenden transaktionsbasierten Daten : Feld Beschreibung der Daten Alternative Berichtsmöglichkeiten (sofern vorhanden) und weitere Vorgaben Transaktionsstatus (Reported Transaction Status) Dieses Attribut spezifiziert, ob es sich bei der Transaktion um eine neue Transaktion, eine Änderung einer früher gemeldeten Transaktion, eine Löschung oder eine Korrektur einer früher gemeldeten Transaktion handelt. Novationsstatus (Novation Status) Dieses Attribut spezifiziert, ob es sich bei der Transaktion um eine Novation handelt oder nicht. Eindeutige Transaktionskennung (Unique Transaction Identifier) Diese eindeutige Kennung ermöglicht die Identifikation der Transaktion im betreffenden Marktsegment. Die Meldung dieses Felds ist nur bei Verfügbarkeit erforderlich. Interne Transaktionskennung (Proprietary Transaction Identification) Die eindeutige interne Transaktionskennung, die der Berichtspflichtige für jede Transaktion verwendet. Die interne Transaktionskennung ist für jede gemeldete Transaktion eines Geldmarktsegments und eines Berichtspflichtigen einmalig. Zugehörige interne Transaktionskennung (Related Proprietary Transaction Identification) Die eindeutige interne Transaktionskennung, die der Berichtspflichtige für die ursprüngliche Transaktion verwendet, die durch eine Novation ersetzt wurde. Liegt eine Novation vor, ist dieses Feld ein Pflichtfeld. Interne Transaktionskennung des Geschäftspartners (Counterparty Proprietary Transaction Identification) Die derselben Transaktion vom Geschäftspartner des Berichtspflichtigen zugewiesene interne Transaktionskennung. Die Meldung dieses Felds ist nur bei Verfügbarkeit erforderlich. Geschäftspartnerkennung (Counterparty Identification) Eine Kennziffer, die verwendet wird, um den Geschäftspartner des Berichtspflichtigen bei der gemeldeten Transaktion zu identifizieren. Die Rechtsträgerkennung (Legal Entity Identifier — LEI) ist in allen Fällen zu verwenden, in denen dem Geschäftspartner eine solche Kennung zugewiesen wurde. Falls keine LEI zugewiesen wurde, sind Sektor und Standort des Geschäftspartners zu melden. Sektor des Geschäftspartners (Counterparty Sector) Der institutionelle Sektor des Geschäftspartners Pflichtfeld, falls die Geschäftspartnerkennung nicht angegeben ist. Standort des Geschäftspartners (Counterparty Location) Der ISO-Ländercode des Landes, in dem der Geschäftspartner seinen Sitz hat. Pflichtfeld, falls die Geschäftspartnerkennung nicht angegeben ist. Berichtstag (Reporting Date) Anfangs- und Enddatum sowie der Zeitraum, auf den sich die Transaktionsdaten in der Datei beziehen. Elektronischer Zeitstempel (Electronic Time Stamp) Der Zeitpunkt, an dem eine Transaktion abgeschlossen oder gebucht wird. Handelstag (Trade Date) Der Tag, an dem die Parteien die gemeldete Finanztransaktion tätigen. Abwicklungstag (Settlement Date) Der Tag, an dem der Geldbetrag zwischen den Geschäftspartnern ausgetauscht wird oder an dem der Kauf oder Verkauf eines Schuldtitels abgewickelt wird. Bei Tagesgeldkonten und anderer unbesicherter Kreditaufnahme bzw. -vergabe mit vereinbarter Kündigungsfrist, der Tag, an dem die Einlagen verlängert werden (d. h. an dem diese zurückgezahlt worden wären, wenn sie abgerufen und nicht verlängert worden wären). Fälligkeitstag (Maturity Date) Der Tag, an dem der Geldbetrag fällig und vom Kreditnehmer an den Kreditgeber zurückzuzahlen ist oder an dem ein Schuldtitel fällig wird und zurückzuzahlen ist. Art des Instruments (Instrument Type) Das Instrument, über das die Kreditaufnahme/-vergabe erfolgt. Art der Transaktion (Transaction Type) Dieses Attribut spezifiziert, ob es sich bei der Transaktion um eine Kreditaufnahme oder Kreditvergabe von Barmitteln handelt. Nennwert der Transaktion (Transaction Nominal Amount) Der als Einlagen aufgenommene oder bereitgestellte Geldbetrag in Euro. Bei Schuldverschreibungen, der Nennwert der ausgegebenen/erworbenen Sicherheit. Preis der Transaktions (Transaction Deal Price) Der Preis (dirty price, d. h. der Preis einschließlich aller aufgelaufenen Zinsen) in Prozentpunkten, zu dem das Wertpapier ausgegeben oder gehandelt wird. Bei unbesicherten Einlagen als 100 anzugeben. Art des Zinssatzes (Rate Type) Dient dazu zu bestimmen, ob das Instrument fest oder variabel verzinslich ist. Zinssatz der Transaktion (Deal Rate) Der Zinssatz gemäß der ACT/360 Geldmarktkonvention zu dem die Einlage hinterlegt wurde und zu dem der bereitgestellte Geldbetrag vergütet wird. Bei Schuldverschreibungen ist dies der effektive Zinssatz gemäß der ACT/360 Geldmarktkonvention zu dem das Instrument ausgegeben oder erworben wurde. Die Meldung dieses Felds ist nur nur für festverzinsliche Instrumente erforderlich. Referenzzinssatz (Reference Rate Index) Die Internationale Wertpapier-Identifikationsnummer (International Securities Identification Number — ISIN) des zugrunde liegenden Referenzzinssatzes, auf dessen Grundlage die regelmäßigen Zinszahlungen berechnet werden. Die Meldung dieses Felds ist nur nur für variabel verzinsliche Instrumente erforderlich. Spread in Basispunkten (Basis Point Spread) Die Anzahl der Basispunkte, die auf den zugrunde liegenden Referenzzinssatz aufgeschlagen (bei einem positiven Wert) oder von diesem abgezogen (bei einem negativen Wert) werden, um den Zinssatz für einen bestimmten Zeitraum bei der Emission des variabel verzinslichen Instruments zu berechnen. Die Meldung dieses Felds ist nur nur für variabel verzinsliche Instrumente erforderlich. Kauf- oder Verkaufsoption (Call or Put) Dient dazu zu bestimmen, ob das Instrument eine Kauf- oder Verkaufsoption hat. Die Meldung dieses Felds ist nur bei Instrumenten mit einer Kauf- oder Verkaufsoption erforderlich. Erster Kauf-/Verkaufstag (First Call/Put Date) Der erste Tag, an dem die Kauf- oder Verkaufsoption ausgeübt werden darf. Die Meldung dieses Felds ist nur für Instrumente mit einer Kauf- oder Verkaufsoption erforderlich, die zu einem oder mehr feststehenden Terminen ausgeübt werden kann. Kauf-/Verkaufsfrist (Call/Put Notice Period) Die Anzahl von Kalendertagen, die der Inhaber des Instruments dem Emittenten bzw. der Emittent dem Inhaber des Instruments einräumt, bevor er die Kauf-/Verkaufsoption ausübt. Die Meldung dieses Felds ist nur bei Instrumenten/Transaktionen mit einer Kündigungs-/Ausübungsfrist für die Kauf-/Verkaufsoption und die Einlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist erforderlich. 2. Wesentlichkeitsschwellenwert (Materiality Threshold): Transaktionen mit nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften sollten nur gemeldet werden, wenn diese mit nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften getätigt werden, die gemäß dem Basel-III-LCR-Rahmenwerk als „Großkunden“ gelten. ANHANG III Berichtsschema für Geldmarktstatistiken in Bezug auf derivative Transaktionen TEIL 1 ART DER INSTRUMENTE Die Berichtspflichtigen melden der Europäischen Zentralbank (EZB) oder der jeweiligen nationalen Zentralbank (NZB): Für die Zwecke der vorstehenden Buchstaben a und b sind gruppeninterne Transaktionen ausgeschlossen. TEIL 2 ART DER DATEN 1. Art der bei jeder Transaktion zu meldenden transaktionsbasierten Daten für Devisenswapgeschäfte: Feld Beschreibung der Daten Alternative Berichtsmöglichkeiten (sofern vorhanden) und weitere Vorgaben Transaktionsstatus (Reported Transaction Status) Dieses Attribut spezifiziert, ob es sich bei der Transaktion um eine neue Transaktion, eine Änderung einer früher gemeldeten Transaktion, eine Löschung oder eine Korrektur einer früher gemeldeten Transaktion handelt. Novationsstatus (Novation Status) Dieses Attribut spezifiziert, ob es sich bei der Transaktion um eine Novation handelt oder nicht. Eindeutige Transaktionskennung (Unique Transaction Identifier) Diese eindeutige Kennung ermöglicht die Identifikation der Transaktion im betreffenden Marktsegment. Die Meldung dieses Felds ist nur bei Verfügbarkeit erforderlich. Interne Transaktionskennung (Proprietary Transaction Identification) Die eindeutige interne Transaktionskennung, die der Berichtspflichtige für jede Transaktion verwendet. Die interne Transaktionskennung ist für jede gemeldete Transaktion eines Geldmarktsegments und eines Berichtspflichtigen einmalig. Zugehörige interne Transaktionskennung (Related Proprietary Transaction Identification) Die eindeutige interne Transaktionskennung, die der Berichtspflichtige für die ursprüngliche Transaktion verwendet, die durch eine Novation ersetzt wurde. Liegt eine Novation vor, ist dieses Feld ein Pflichtfeld. Interne Transaktionskennung des Geschäftspartners (Counterparty Proprietary Transaction Identification) Die derselben Transaktion vom Geschäftspartner des Berichtspflichtigen zugewiesene interne Transaktionskennung. Die Meldung dieses Felds ist nur bei Verfügbarkeit erforderlich. Geschäftspartnerkennung (Counterparty Identification) Eine Kennziffer, die verwendet wird, um den Geschäftspartner des Berichtspflichtigen bei der gemeldeten Transaktion zu identifizieren. Die Rechtsträgerkennung (Legal Entity Identifier — LEI) ist stets zu verwenden, wenn dem Geschäftspartner eine solche Kennung zugewiesen wurde. Falls keine LEI zugewiesen wurde, sind Sektor und Standort des Geschäftspartners zu melden. Sektor des Geschäftspartners (Counterparty Sector) Der institutionelle Sektor des Geschäftspartners. Pflichtfeld, falls die Geschäftspartnerkennung nicht angegeben ist. Standort des Geschäftspartners (Counterparty Location) Der ISO-Ländercode des Landes, in dem der Geschäftspartner seinen Sitz hat. Pflichtfeld, falls die Geschäftspartnerkennung nicht angegeben ist. Berichtstag (Reporting Date) Anfangs- und Enddatum sowie der Zeitraum, auf den sich die Transaktionsdaten in der Datei beziehen. Elektronischer Zeitstempel (Electronic Time Stamp) Der Zeitpunkt, an dem eine Transaktion abgeschlossen oder gebucht wird. Handelstag (Trade Date) Der Tag, an dem die Parteien die gemeldete Finanztransaktion tätigen. Kassa-Abrechnungstag (Spot Value Date) Der Tag, an dem eine Partei der anderen Partei einen bestimmten Betrag einer bestimmten Währung gegen Zahlung eines vereinbarten Betrags einer bestimmten anderen Währung auf Grundlage eines vereinbarten Devisenkurses, des sogenannten Devisenkassakurses, veräußert. Fälligkeitstag (Maturity Date) Der Tag, an dem das Devisenswapgeschäft ausläuft und die am Kassa-Abrechnungstag verkaufte Währung zurückgekauft wird. Art des Devisengeschäfts (Foreign Exchange Transaction Type) Dieses Attribut gibt an, ob der als Nennwert der Transaktion ausgewiesene Eurobetrag am Kassa-Abrechnungstag gekauft oder verkauft wird. Diese Angabe sollte sich auf Euro per Kasse beziehen, d. h. ob am Kassa-Abrechnungstag Euro gekauft oder verkauft werden. Nennwert der Transaktion (Transaction Nominal Amount) Der Nennwert des Devisenswaps in Euro. ISO-Code der Fremdwährung (Foreign Currency Code) Das internationale dreistellige ISO-Kürzel der im Austausch gegen Euro gekauften/verkauften Währung. Devisenkassakurs (Foreign Exchange Spot Rate) Der Devisenkurs zwischen dem Euro und der auf die erste Komponente des Devisenswapgeschäfts anzuwendenden Devise. Swap-Punkte bei Devisentermingeschäften (Foreign Exchange Forward Points) Die Differenz zwischen dem Termin- und dem Kassakurs der Devise, ausgedrückt in Basispunkten gemäß den vorherrschenden Marktkonventionen für das betreffende Währungspaar. 2. Art der bei jeder Transaktion zu meldenden transaktionsbasierten Daten für OIS-Transaktionen: Feld Beschreibung der Daten Alternative Berichtsmöglichkeiten (sofern vorhanden) und weitere Vorgaben Transaktionsstatus (Reported Transaction Status) Dieses Attribut spezifiziert, ob es sich bei der Transaktion um eine neue Transaktion, eine Änderung einer früher gemeldeten Transaktion, eine Löschung oder eine Korrektur einer früher gemeldeten Transaktion handelt. Novationsstatus (Novation Status) Dieses Attribut spezifiziert, ob es sich bei der Transaktion um eine Novation handelt oder nicht. Eindeutige Transaktionskennung (Unique Transaction Identifier) Diese eindeutige Kennung ermöglicht die Identifikation der Transaktion im betreffenden Marktsegment. Die Meldung dieses Felds ist nur bei Verfügbarkeit erforderlich. Interne Transaktionskennung (Proprietary Transaction Identification) Die eindeutige interne Transaktionskennung, die der Berichtspflichtige für jede Transaktion verwendet. Die interne Transaktionskennung ist für jede gemeldete Transaktion eines Geldmarktsegments und eines Berichtspflichtigen einmalig. Zugehörige interne Transaktionskennung (Related Proprietary Transaction Identification) Die eindeutige interne Transaktionskennung, die der Berichtspflichtige für die ursprüngliche Transaktion verwendet, die durch eine Novation ersetzt wurde. Liegt eine Novation vor, ist dieses Feld ein Pflichtfeld. Interne Transaktionskennung des Geschäftspartners (Counterparty Proprietary Transaction Identification) Die derselben Transaktion vom Geschäftspartner des Berichtspflichtigen zugewiesene interne Transaktionskennung. Die Meldung dieses Felds ist nur bei Verfügbarkeit erforderlich. Geschäftspartnerkennung (Counterparty Identification) Eine Kennziffer, die verwendet wird, um den Geschäftspartner des Berichtspflichtigen bei der gemeldeten Transaktion zu identifizieren. Die LEI ist stets zu verwenden, wenn dem Geschäftspartner eine solche Kennung zugewiesen wurde. Falls keine LEI zugewiesen wurde, sind Sektor und Standort des Geschäftspartners zu melden. Sektor des Geschäftspartners (Counterparty sector) Der institutionelle Sektor des Geschäftspartners. Pflichtfeld, falls die Geschäftspartnerkennung nicht angegeben ist. Standort des Geschäftspartners (Counterparty location) Der ISO-Ländercode des Landes, in dem der Geschäftspartner seinen Sitz hat. Pflichtfeld, falls die Geschäftspartnerkennung nicht angegeben ist. Berichtstag (Reporting Date) Anfangs- und Enddatum sowie Zeitraum, auf den sich die Transaktionsdaten in der Datei beziehen. Elektronischer Zeitstempel (Electronic Time Stamp) Der Zeitpunkt, an dem eine Transaktion abgeschlossen oder gebucht wird. Optional. Handelstag (Trade Date) Der Tag, an dem die Parteien die Finanztransaktion tätigen. Starttag (Start Date) Der Tag, an dem der Tagesgeldsatz der variablen Komponente berechnet wird. Fälligkeitstag (Maturity Date) Der letzte Tag des Zeitraums, über den der zusammengesetzte Tagesgeldsatz berechnet wird. Festzinssatz (Fixed Interest Rate) Der bei der Berechnung der OIS-Auszahlung verwendete Festzinssatz. Art der Transaktion (Transaction Type) Dieses Attribut gibt an, ob die festgelegten Zinszahlungen vom oder an den Berichtspflichtigen gezahlt werden. Nennwert der Transaktion (Transaction Nominal Amount) Der Nennwert des OIS. 3. Wesentlichkeitsschwellenwert (Materiality Threshold): Transaktionen mit nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften sollten nur gemeldet werden, wenn sie mit nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften getätigt werden, die gemäß dem Basel-III-LCR-Rahmenwerk als „Großkunden“ gelten. ANHANG IV Vom jeweiligen Kreis der Berichtspflichtigen anzuwendende Mindeststandards Berichtspflichtige haben folgende Mindeststandards zu erfüllen, um den statistischen Berichtspflichten der Europäischen Zentralbank (EZB) zu genügen. 1. Mindestanforderungen für die Übermittlung: 2. Mindeststandards für die Exaktheit: 3. Mindestanforderungen für die Erfüllung der Konzepte: 4. Mindestanforderungen für Korrekturen: Die von der EZB und der zuständigen NZB aufgestellten Richtlinien und Verfahren sind zu befolgen. Korrekturen, die nicht in regelmäßigem Turnus erfolgen, müssen erläutert werden. 5. Mindestanforderungen für die Datenintegrität: