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Für die Berechnung des Risikopositionswerts von Derivatgeschäften im Rahmen der Regelung für das Gegenparteiausfallrisiko sind in der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 derzeit drei verschiedene standardisierte Ansätze vorgesehen, die den Instituten zur Wahl stehen — die Standardmethode (SM), die Marktbewertungsmethode (MtMM) und die Ursprungsrisikomethode (OEM).
Abweichend von den Bestimmungen dieses Abschnitts darf eine Wertpapierfirma mit Erlaubnis der zuständigen Behörde den Risikopositionswert von in Anhang II der…
Artikel 514 erhält folgende Fassung: „Artikel 514 Methode für die Berechnung des Risikopositionswerts von Derivatgeschäften
Bei diesen standardisierten Ansätzen werden jedoch die risikomindernden Eigenschaften von Sicherheiten in den Risikopositionen nicht angemessen anerkannt. Die…
Wird das Gesamtrisiko nach dem Commitment-Ansatz berechnet, schreiben die Mitgliedstaaten vor, dass die Verwaltungsgesellschaften jede Position in derivativen…
„Standardansatz“ der Ansatz für die Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge für die Zwecke von Artikel 92 Absatz 3 Buchstaben a und f der Verordnung…
Seit der Annahme der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 wurde der internationale Standard über die aufsichtliche Behandlung der Risikopositionen von Instituten…
Maschinell nach Textähnlichkeit ermittelt, nicht aus Verweisen.