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Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat für jedes Investmentvermögen, für das Sicherheiten in Höhe von mindestens 30 Prozent des Wertes des Investmentvermögens gestellt werden, geeignete Stresstests durchzuführen, die sowohl normale als auch außergewöhnliche Liquiditätsbedingungen berücksichtigen, um das mit den Sicherheiten verbundene Liquiditätsrisiko zu bewerten.
Die Strategie für diese Stresstests ist in der Richtlinie gemäß § 31 festzuschreiben. Die Strategie muss insbesondere enthalten:
ein Konzept für die Stresstest-Szenarioanalyse, einschließlich Kalibrierungs-, Zertifizierungs- und Sensitivitätsanalyse,
den empirischen Ansatz für die Folgenabschätzung, einschließlich Backtesting von Liquiditätsrisikoschätzungen,
Berichtshäufigkeit, Meldegrenzen und Verlusttoleranzschwellen und
Maßnahmen zur Eindämmung von Verlusten, einschließlich Haircut-Strategie und Gap-Risiko-Schutz.
Bei der Berechnung des Risikopositionswerts für die Zwecke des Artikels 395 Absatz 1 führen die Institute in Bezug auf ihre Kreditrisikokonzentrationen…
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat regelmäßig Stresstests durchzuführen und dabei sowohl normale als auch außergewöhnliche Liquiditätsbedingungen zugrunde…
Ein Institut schafft und erhält ein routinemäßiges, rigoroses Stresstest-Programm. Die Ergebnisse dieser Stresstests werden regelmäßig, mindestens aber…
die Institute führen regelmäßig gründliche Stresstestprogramme durch, die auch umgekehrte Stresstests enthalten und alle internen Risikomessmodelle erfassen;…
Artikel 401 erhält folgende Fassung: „Artikel 401 Berechnung der Wirkung von Kreditrisikominderungstechniken Abweichend von Absatz 1 können Institute mit einer…
Maschinell nach Textähnlichkeit ermittelt, nicht aus Verweisen.
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