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Die in Artikel 224 festgelegten Volatilitätsanpassungen werden von Instituten im Fall einer täglichen Neubewertung angewandt. Erfolgt die Neubewertung seltener als einmal täglich, so wenden Institute größere Volatilitätsanpassungen an. Diese werden von Instituten anhand folgender Wurzel-Zeit-Formel durch Heraufskalierung der auf einer täglichen Neubewertung basierenden Volatilitätsanpassungen berechnet: Dabei gilt: H = die anzuwendende Volatilitätsanpassung; HM = die Volatilitätsanpassung bei täglicher Neubewertung; NR = die tatsächliche Zahl der Geschäftstage zwischen Neubewertungen; TM = der Verwertungszeitraum für die betreffende Geschäftsart.
Artikel 226 erhält folgende Fassung: Heraufskalierung von Volatilitätsanpassungen im Rahmen der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller…
Für alle Sicherheiten sowohl für bilaterale als auch für geclearte Geschäfte gemäß Artikel 25 gelten Volatilitätsanpassungen gemäß folgender Tabelle: Tabelle 4…
Volatilitätsanpassung: Anpassung der maßgeblichen risikofreien Zinskurve, die von der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die…
Der Betrag der Volatilitätsanpassung der risikofreien Zinssätze entspricht 65 % des im Hinblick auf das Risiko berichtigten Währungs-Spreads. Der im Hinblick…
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Aufsichtsbehörden befugt sind, von einem Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen zu verlangen, dass es die…
Maschinell nach Textähnlichkeit ermittelt, nicht aus Verweisen.
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