Art. 1 Nr. 134 32024R1623VERORDNUNG (EU) 2024/1623 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 31. Mai 2024 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 im Hinblick auf Vorschriften für das Kreditrisiko, das Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung, das operationelle Risiko, das Marktrisiko und die Eigenmitteluntergrenze (Output-Floor) (Text von Bedeutung für den EWR)
Artikel 228 erhält folgende Fassung: Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge für Risikopositionen, die im Rahmen des Standardansatzes behandelt…
Art. 108 Abs. 1 CRRVerwendung von Kreditrisikominderungsverfahren im Rahmen des Standardansatzes und des IRB-Ansatzes für das Kreditrisiko und das Verwässerungsrisiko
Bei einer Risikoposition, auf die ein Institut den Standardansatz nach Kapitel 2 oder den IRB-Ansatz nach Kapitel 3 anwendet, ohne jedoch seine eigenen…
Art. 235 Abs. 1 CRRBerechnung der risikogewichteten Positionsbeträge im Rahmen des Substitutionsansatzes, wenn die garantierte Risikoposition gemäß dem Standardansatz behandelt wird
Für die Zwecke des Artikels 113 Absatz 3 berechnen Institute die risikogewichteten Positionsbeträge für Risikopositionen, für die eine Absicherung ohne…
Art. 235a Abs. 1 CRRBerechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge im Rahmen des Substitutionsansatzes, wenn die garantierte Risikoposition im Rahmen des IRB-Ansatzes behandelt wird und eine vergleichbare direkte Risikoposition gegenüber dem Sicherungsgeber im Rahmen des Standardansatzes behandelt wird
Bei Risikopositionen mit Absicherung ohne Sicherheitsleistung, auf die ein Institut den in Kapitel 3 festgelegten IRB-Ansatz anwendet, berechnen Institute im…
Art. 249 Abs. 5 CRRAnerkennung der Kreditrisikominderung bei Verbriefungspositionen
Für die Zwecke des Absatzes 4 ist der gemäß Kapitel 4 um etwaige Währungs- oder Laufzeitinkongruenzen bereinigte Absicherungsbetrag (GA) auf den…