Art. 264 CRR

Beim SEC-ERBA wird das Risikogewicht für eine Position in einer STS-Verbriefung gemäß Artikel 263 berechnet, wobei allerdings die im vorliegenden Artikel festgelegten Änderungen vorzunehmen sind.

Für Risikopositionen mit Kurzzeit-Bonitätsbeurteilungen oder in Fällen, in denen ein auf einer Kurzzeit-Bonitätsbeurteilung beruhendes Rating gemäß Artikel 263 Absatz 7 abgeleitet werden kann, gelten folgende Risikogewichte: Tabelle 3 Bonitätsstufe 1 2 3 Alle sonstigen Ratings Risikogewicht 10 % 30 % 60 % 1250 %

Für Risikopositionen mit Langzeit-Bonitätsbeurteilungen oder in Fällen, in denen ein auf einer Langzeit-Bonitätsbeurteilung beruhendes Rating gemäß Artikel 263 Absatz 7 abgeleitet werden kann, werden die Risikogewichte nach Tabelle 4 bestimmt und gemäß Artikel 257 und Artikel 263 Absatz 4 nach Maßgabe der Laufzeit der Tranche (MT ) und bei nicht vorrangigen Tranchen gemäß Artikel 263 Absatz 5 nach Maßgabe der Tranchendicke angepasst: Tabelle 4 Bonitätsstufe Vorrangige Tranche Nicht vorrangige (dünne) Tranche Restlaufzeit der Tranche (MT ) Restlaufzeit der Tranche (MT ) 1 Jahr 5 Jahre 1 Jahr 5 Jahre 1 10 % 10 % 15 % 40 % 2 10 % 15 % 15 % 55 % 3 15 % 20 % 15 % 70 % 4 15 % 25 % 25 % 80 % 5 20 % 30 % 35 % 95 % 6 30 % 40 % 60 % 135 % 7 35 % 40 % 95 % 170 % 8 45 % 55 % 150 % 225 % 9 55 % 65 % 180 % 255 % 10 70 % 85 % 270 % 345 % 11 120 % 135 % 405 % 500 % 12 135 % 155 % 535 % 655 % 13 170 % 195 % 645 % 740 % 14 225 % 250 % 810 % 855 % 15 280 % 305 % 945 % 945 % 16 340 % 380 % 1015 % 1015 % 17 415 % 455 % 1250 % 1250 % Alle sonstigen 1250 % 1250 % 1250 % 1250 %