Art. 383e CRR
Risikofaktoren des Gegenpartei-Kreditspreadrisikos
(1)
Die Delta-Risikofaktoren des Gegenpartei-Kreditspreadrisikos, die für Instrumente im CVA-Portfolio mit Sensitivität gegenüber Gegenpartei-Kreditspreads gelten, entsprechen den Kreditspreads einzelner Gegenparteien und Referenzadressen und qualifizierter Indizes für die folgenden Laufzeiten: 0,5 Jahre, 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre und 10 Jahre.
(2)
Die Risikoklasse der Gegenpartei-Kreditspreads unterliegt nicht den Eigenmittelanforderungen für das Vega-Risiko.