Art. 383o CRR

Korrelationen des Fremdwährungsrisikos

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Text von Bedeutung für den EWR) · TEIL 3, TITEL VI

(1)

Für die Aggregation von Sensitivitäten gegenüber dem Delta-Risikofaktor des Fremdwährungsrisikos gilt ein einheitlicher Korrelationsparameter von 60 % über verschiedene Unterklassen hinweg.

(2)

Für die Aggregation von Sensitivitäten gegenüber dem Vega-Risikofaktor des Fremdwährungsrisikos gilt ein einheitlicher Korrelationsparameter von 60 % über verschiedene Unterklassen hinweg.

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Außerhalb dieses Abschnitts

Art. 325a CRR

Korrelationen des Fremdwährungsrisikos

Für die Aggregation von Wechselkurs-Sensitivitäten gilt ein einheitlicher Korrelationsparameter γbc von 60 %.

Art. 325a Abs. 1 CRR

Risikogewichte des Fremdwährungsrisikos

Allen Sensitivitäten von Fremdwährungsrisikofaktoren wird ein Risikogewicht von 15 % zugewiesen.

Im selben Abschnitt

Art. 383l Abs. 3 CRR

Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen des Zinsrisikos

Die Institute werden bei der Aggregation der Sensitivität gegenüber Vega-Risikofaktoren des Inflationsrisikos und der Sensitivität gegenüber Vega-Risikofaktoren…

Art. 383m CRR

Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelation des Zinsrisikos

Der über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationsparameter für das Delta- und Vega-Zinsrisiko wird für alle Währungspaare auf 0,5 festgesetzt.

Art. 383n Abs. 4 CRR

risikogewichtete Positionsbeträge des Fremdwährungsrisikos

Die risikogewichteten Positionsbeträge für alle Vega-Sensitivitäten gegenüber Risikofaktoren des Fremdwährungsrisikos betragen 100 %.

Maschinell nach Textähnlichkeit ermittelt, nicht aus Verweisen.

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