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Die weltweite Finanzkrise von 2008/2009 hat offengelegt, dass Institute den IRB-Ansatz in manchen Fällen auch für Portfolios verwendet haben, die wegen mangelnder Daten nicht für eine Modellierung geeignet sind, was nachteilige Folgen für die Zuverlässigkeit der Ergebnisse hatte. Deshalb ist es angemessen, Institute nicht dazu zu verpflichten, den IRB-Ansatz für all ihre Risikopositionen zu verwenden, und die Ausweitungsanforderung auf der Ebene der Risikopositionsklassen anzuwenden. Außerdem ist es angemessen, die Verwendung des IRB-Ansatzes für Risikopositionsklassen, bei denen eine belastbare Modellierung schwieriger ist, einzuschränken, um die Vergleichbarkeit und Belastbarkeit der Eigenmittelanforderungen für das Kreditrisiko im Rahmen des IRB-Ansatzes zu verbessern.
Erscheint es nach Einschätzung der zuständigen Behörde unwahrscheinlich, dass das Institut die Anforderungen innerhalb einer angemessenen Frist wieder einhalten…
Institute, die die Eigenmittelanforderungen für das Kreditrisiko im Hinblick auf Beteiligungsrisikopositionen anhand interner Modelle schätzen, stützen ihre…
Gemäß dem endgültigen Basel-III-Rahmen ist ein Institut, das den IRB-Ansatz für eine Risikopositionsklasse eingeführt hat, nicht mehr verpflichtet, diesen…
Die weltweite Finanzkrise von 2008/2009 hat eine Reihe von Schwachstellen in der derzeitigen Behandlung von durch Wohnimmobilien besicherten Risikopositionen…
Allzu konservativ kalibrierte Input- -Mindestwerten könnten Institute davon abhalten, den IRB-Ansatz und die damit verbundenen Risikomanagementstandards…
Folgender Absatz wird eingefügt: „(1a) Neben den in Absatz 1 Unterabsatz 2 genannten Risikopositionen kann ein Institut mit vorheriger Erlaubnis der zuständigen…
Maschinell nach Textähnlichkeit ermittelt, nicht aus Verweisen.