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Ein Institut, das zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das spezifische Risiko gehandelter Schuldtitel ein internes Modell verwendet, verfügt auch über ein internes Modell für das zusätzliche Ausfall- und Migrationsrisiko (IRC), um die Ausfall- und Migrationsrisiken seiner Handelsbuchpositionen zu erfassen, die über die Risiken hinausgehen, die im Wert des Risikopotenzials gemäß Artikel 365 Absatz 1 enthalten sind. Das Institut muss nachweisen, dass sein internes Modell — unter der Annahme eines unveränderten Risikoniveaus — die folgenden Standards erfüllt und erforderlichenfalls angepasst wurde, um den Auswirkungen der Liquidität, sowie von Konzentrationen, Absicherungsgeschäften und Optionalität Rechnung zu tragen: Die EBA gibt Leitlinien zu den Anforderungen der Artikel 373, 374, 375 und 376 heraus.
das interne Modell liefert eine aussagekräftige Risikodifferenzierung und präzise und konsistente Schätzungen für das zusätzliche Ausfall- und Migrationsrisiko;
die Schätzungen der potenziellen Verluste des internen Modells spielen eine maßgebliche Rolle für das Risikomanagement des Instituts;
die für das interne Modell verwendeten Marktdaten und Positionsdaten sind aktuell und unterliegen einer angemessenen Qualitätsbewertung;
die Anforderungen der Artikel 367 Absatz 3, 368, 369 Absatz 1 und 370 Buchstaben b, c, e und f werden eingehalten.
Kommentierungen sind noch nicht im Bestand.