Gesetze
Gesetz wird geladen …
Das interne IRC-Modell erfasst alle Positionen, die einer Eigenmittelanforderung für das spezielle Zinsänderungsrisiko unterliegen, einschließlich der Positionen, die gemäß Artikel 336 einer Eigenmittelanforderung für das spezifische Risiko von 0 % unterliegen, darf aber keine Verbriefungspositionen und n-ter-Ausfall-Kreditderivate erfassen.Das Institut darf sich vorbehaltlich der Genehmigung der zuständigen Behörden dafür entscheiden, sämtliche Positionen in börsennotierten Aktien und sämtliche auf börsennotierten Aktien basierenden Derivatepositionen konsequent in den Anwendungsbereich einzubeziehen. Eine Genehmigung wird erteilt, sofern eine solche Einbeziehung im Einklang mit der institutsinternen Risikomessung und dem institutsinternen Risikomanagement steht.
die verwendeten Modelle bilden alle wesentlichen, mit den Eigenkapitalrenditen verbundenen Risiken adäquat ab, einschließlich des allgemeinen Marktrisikos und…
Jedes zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Positionsrisiko, das Fremdwährungsrisiko oder das Warenpositionsrisiko verwendete interne Modell ist…
Nachdem sie überprüft haben, dass ein Institut die einschlägigen Anforderungen der Abschnitte 2, 3 und 4 erfüllt, geben die zuständigen Behörden dem Institut…
Jedes Institut, das ein internes Modell verwendet, erfüllt — zusätzlich zu den nach den Kapiteln 2, 3 und 4 berechneten Eigenmittelanforderungen für…
Ein Institut darf sich dafür entscheiden, bei der Berechnung der Eigenmittelanforderung für das spezifische Risiko anhand eines internen Modells die Positionen…
Maschinell nach Textähnlichkeit ermittelt, nicht aus Verweisen.
Kommentierungen sind noch nicht im Bestand.