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Im Rahmen des endgültigen Basel-III-Rahmens wird der sehr kurzfristige Charakter von Wertpapierfinanzierungsgeschäften im SA-CR möglicherweise nicht ausreichend berücksichtigt, was dazu führen könnte, dass die im Rahmen dieses Ansatzes berechneten Eigenmittelanforderungen übermäßig höher sein könnten als die im Rahmen des IRB-Ansatzes berechneten Eigenmittelanforderungen. Infolgedessen und auch angesichts der Einführung der Eigenmitteluntergrenze könnten die für diese Risikopositionen berechneten Eigenmittelanforderungen erheblich steigen, was sich auf die Liquidität der Anleihe- und Wertpapiermärkte, einschließlich der Märkte für Staatsanleihen, auswirken würde. Die EBA sollte daher über die Angemessenheit und die Auswirkungen der Kreditrisikostandards für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und insbesondere darüber, ob eine Anpassung des SA-CR für diese Risikopositionen gerechtfertigt wäre, um deren kurzfristigem Charakter Rechnung zu tragen, Bericht erstatten.
Um sicherzustellen, dass sich die Auswirkungen der Eigenmitteluntergrenze auf die Vergabe risikoarmer Hypothekendarlehen auf Wohnimmobilien durch Institute, die…
Der BCBS hat festgestellt, dass der derzeitige Standardansatz für Kreditrisiken (Standardised Approach for credit risk, SA-CR) in einer Reihe von Bereichen…
Institute, die die Eigenmittelanforderungen für das Kreditrisiko im Hinblick auf Beteiligungsrisikopositionen anhand interner Modelle schätzen, stützen ihre…
Die Einführung der Eigenmitteluntergrenze könnte erhebliche Auswirkungen auf die Eigenmittelanforderungen für Verbriefungspositionen haben, die von Instituten…
Die Eigenmitteluntergrenze gehört zu den Kernmaßnahmen der Basel-III-Reform. Sie zielt darauf ab, die bei internen Modellen entstehende unberechtigte…
Wenngleich die in den Basel-III-Standards festgelegte neue Behandlung unbeurteilter Spezialfinanzierungsrisikopositionen im Rahmen des Standardansatzes…
Maschinell nach Textähnlichkeit ermittelt, nicht aus Verweisen.