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Der BCBS hat festgestellt, dass der derzeitige Standardansatz für Kreditrisiken (Standardised Approach for credit risk, SA-CR) in einer Reihe von Bereichen nicht risikosensitiv genug ist, was zu ungenauen oder unangemessenen — entweder zu hohen oder zu niedrigen — Messungen des Kreditrisikos und damit der Eigenmittelanforderungen führt. Die Bestimmungen zum SA-CR sollten daher überarbeitet werden, um die Risikosensitivität dieses Ansatzes in mehreren entscheidenden Punkten zu erhöhen.
Im Rahmen des endgültigen Basel-III-Rahmens wird der sehr kurzfristige Charakter von Wertpapierfinanzierungsgeschäften im SA-CR möglicherweise nicht ausreichend…
Der SA-CCR weist eine höhere Risikosensitivität als die SM und die MtMM auf und dürfte daher dafür sorgen, dass die Eigenmittelanforderungen die mit den…
Bei diesen standardisierten Ansätzen werden jedoch die risikomindernden Eigenschaften von Sicherheiten in den Risikopositionen nicht angemessen anerkannt. Die…
Institute, die die Eigenmittelanforderungen für das Kreditrisiko im Hinblick auf Beteiligungsrisikopositionen anhand interner Modelle schätzen, stützen ihre…
Der BCBS hat den internationalen Standard für operationelle Risiken überarbeitet, um Schwachstellen zu beheben, die infolge der weltweiten Finanzkrise von…
Die Kommission sollte die vom BCBS im Juli 2020 veröffentlichten überarbeiteten Basel-III-Standards für die Eigenmittelanforderungen für das Risiko einer…
Maschinell nach Textähnlichkeit ermittelt, nicht aus Verweisen.