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Alle Wertpapierfirmen sollten ihre Eigenmittelanforderung anhand einer Reihe von K-Faktoren berechnen, die das Kundenrisiko (RtC: Risk-To-Client), das Marktrisiko (RtM: Risk-to-Market) und das Firmenrisiko (RtF: Risk-to-Firm) erfassen. Die K-Faktoren in Bezug auf das RtC erfassen die verwalteten und in der Anlageberatung betreuten Vermögenswerte von Kunden (K-AUM, AUM: assets under management), die gehaltenen Kundengelder (K-CMH, CMH: client money held), die verwahrten und verwalteten Vermögenswerte (K-ASA, ASA: assets safeguarded and administered) und die bearbeiteten Kundenaufträge (K-COH, COH: client orders handled).
K-Faktoren für Kundenrisiken („Risk-to-Client“, RtC), berechnet gemäß Kapitel 2;
die Anforderungen für K-Faktoren, die gemäß Artikel 15 der vorliegenden Verordnung berechnet werden, in aggregierter Form für das RtM, das RtF und das RtC auf…
Für die Zwecke der Berechnung der Anforderung für RtM-K-Faktoren berücksichtigen Wertpapierfirmen Positionen, die keine Handelsbuchpositionen sind, sofern diese…
Die K-Faktoren in Bezug auf das RtC sind Näherungswerte für die Geschäftsbereiche der Wertpapierfirmen, von denen bei Auftreten von Problemen unter Umständen…
Der K-Faktor in Bezug auf das RtM für Wertpapierfirmen, die Handel für eigene Rechnung betreiben, basiert auf den Marktrisikobestimmungen für Positionen in…
Für Wertpapierfirmen, die Handel für eigene Rechnung betreiben, stellen die K-Faktoren für K-TCD und K-CON in Bezug auf das RtF eine vereinfachte Anwendung der…
Maschinell nach Textähnlichkeit ermittelt, nicht aus Verweisen.