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Die Anforderung für RtM-K-Faktoren im Hinblick auf die Handelsbuchpositionen einer Wertpapierfirma, die für eigene Rechnung für sich selbst oder im Namen eines Kunden handelt, ist entweder K-NPR, berechnet gemäß Artikel 22, oder K-CMG, berechnet gemäß Artikel 23.
Wertpapierfirmen führen ihr Handelsbuch gemäß Teil 3 Titel I Kapitel 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.
Die Anforderung für RtM-K-Faktoren gilt für alle Positionen im Handelsbuch, zu denen insbesondere Positionen in Schuldtiteln (einschließlich Verbriefungsinstrumenten), Beteiligungsinstrumenten, Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA), Fremdwährungen und Gold sowie Waren (einschließlich Emissionszertifikaten) zählen.
Für die Zwecke der Berechnung der Anforderung für RtM-K-Faktoren berücksichtigen Wertpapierfirmen Positionen, die keine Handelsbuchpositionen sind, sofern diese zu einem Fremdwährungsrisiko oder einem Warenpositionsrisiko führen.
Die Anforderung für RtF-K-Faktoren wird anhand folgender Formel bestimmt: K-TCD + K-DTF + K-CON dabei gilt: K-TCD entspricht dem gemäß Artikel 26 berechneten…
Der K-Faktor in Bezug auf das RtM für Wertpapierfirmen, die Handel für eigene Rechnung betreiben, basiert auf den Marktrisikobestimmungen für Positionen in…
K-Faktoren für Marktrisiken („Risk-to-Market“, RtM), berechnet gemäß Kapitel 3;
alle sonstigen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften;
„K-Faktoren“ die in Teil 3 Titel II beschriebenen Kapitalanforderungen für Risiken, die von einer Wertpapierfirma im Hinblick auf Kunden, Märkte und die Firma…
Maschinell nach Textähnlichkeit ermittelt, nicht aus Verweisen.
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