Art. 280e CRR

Für die Zwecke von Artikel 278 berechnen die Institute den Aufschlag für die Kategorie Warenpositionsrisiko eines bestimmten Netting-Satzes wie folgt: AddOnCom i AddOnCom j dabei gilt: AddOnCom der Aufschlag für die Kategorie Warenpositionsrisiko ; j Index, der die gemäß Artikel 277a Absatz 1 Buchstabe e und Artikel 277a Absatz 2 für den Netting-Satz geschaffenen Warenpositionsrisiko-Hedging-Sätze bezeichnet; und AddOnCom j der Aufschlag für den Hedging-Satz j der Kategorie Warenpositionsrisiko , berechnet gemäß Absatz 4.

Für die Zwecke der Berechnung des Aufschlags für einen Hedging-Satz für Warenpositionen eines bestimmten Netting-Satzes gemäß Absatz 4 legen die Institute für jeden Hedging-Satz entsprechende Warenreferenztypen fest. Warenderivatgeschäfte werden nur dann dem gleichen Warenreferenztyp zugeordnet, wenn das dem Geschäft zugrunde liegende Wareninstrument gleicher Art ist, ungeachtet des Lieferorts und der Qualität des Wareninstruments.

Abweichend von Absatz 2 können die zuständigen Behörden einem Institut, das dem Basisrisiko von verschiedenen Positionen gleicher Art nach Absatz 2 wesentlich ausgesetzt ist, vorschreiben, bei der Festlegung der Warenreferenztypen für diese Positionen mehr Merkmale als nur die Art des zugrunde liegenden Wareninstruments heranzuziehen. In einem solchen Fall werden Warenderivatgeschäfte nur dann dem gleichen Warenreferenztyp zugeordnet, wenn sie diese Merkmale aufweisen.

Die Institute berechnen den Aufschlag für die Kategorie Warenpositionsrisiko für den Hedging-Satz j wie folgt: dabei gilt: AddOnCom j der Aufschlag für die Kategorie Warenpositionsrisiko für den Hedging-Satz j ; єj der Aufsichtsfaktor-Koeffizient des Hedging-Satzes j , ermittelt gemäß Artikel 280; ρCom der Korrelationsfaktor der Kategorie Warenpositionsrisiko mit einem Wert von 40 %; k der Index der gemäß Absatz 2 festgelegten Warenreferenztypen des Netting-Satzes; und AddOnTypej k der Aufschlag für den Warenreferenztyp k , berechnet gemäß Absatz 5.

Die Institute berechnen den Aufschlag für den Warenreferenztyp k wie folgt: dabei gilt: AddOnTypekj der Aufschlag für den Warenreferenztyp k ; der Aufsichtsfaktor für den Warenreferenztyp k ; wenn der Warenreferenztyp k Geschäften entspricht, die dem Hedging-Satz nach Artikel 277a Absatz 1 Buchstabe e zugeordnet sind, ausgenommen Geschäfte in Bezug auf Elektrizität, so gilt ; für Geschäfte in Bezug auf Elektrizität gilt ; und EffNotCom k der effektive Nominalwert des Warenreferenztyps k , berechnet wie folgt: EffNotCom k l ∈ Warenreferenztyp k Risikopositionl dabei gilt: l der Index, der die Risikoposition bezeichnet.