Art. 280d CRR

Aufschlag für die Kategorie „Aktienkursrisiko“

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Text von Bedeutung für den EWR) · TEIL 3, TITEL II, KAPITEL 6, Abschnitt 3

(1)

Für die Zwecke von Absatz 2 legen die Institute die einschlägigen Beteiligungsreferenzeinheiten für Netting-Sätze wie folgt fest:

Festlegung einer Beteiligungsreferenzeinheit für jeden Emittenten eines Referenzbeteiligungsinstruments, das einem auf eine Einzeladresse bezogenen Geschäft der Kategorie Aktienkursrisiko zugrunde liegt; auf Einzeladressen bezogene Geschäfte werden nur dann der gleichen Beteiligungsreferenzeinheit zugeordnet, wenn das zugrunde liegende Referenzbeteiligungsinstrument dieser Geschäfte vom gleichen Emittenten begeben wird;

Festlegung einer Beteiligungsreferenzeinheit für jede Gruppe von Referenzbeteiligungsinstrumenten oder Einzeladressen-Eigenkapitalderivaten, die einem Mehrfachadressen-Geschäft der Kategorie Aktienkursrisiko zugrunde liegen; Mehrfachadressen-Geschäfte werden nur dann der gleichen Beteiligungsreferenzeinheit zugeordnet, wenn die Gruppe der diesen Geschäften zugrunde liegenden Referenzbeteiligungsinstrumente bzw. Einzeladressen-Eigenkapitalderivate die gleichen Bestandteile hat.

(2)

Für die Zwecke von Artikel 278 berechnen die Institute den Aufschlag für die Kategorie Aktienkursrisiko eines bestimmten Netting-Satzes wie folgt: AddOnEquity j AddOnEquity j dabei gilt: AddOnEquity der Aufschlag für die Kategorie Aktienkursrisiko ; j der Index, der alle gemäß Artikel 277a Absatz 1 Buchstabe d und Artikel 277a Absatz 2 für den Netting-Satz geschaffenen Aktienkursrisiko-Hedging-Sätze bezeichnet; und AddOnEquity j der Aufschlag für den Hedging-Satz j der Kategorie Aktienkursrisiko , berechnet gemäß Absatz 3.

(3)

Die Institute berechnen den Aufschlag für die Kategorie Aktienkursrisiko für den Hedging-Satz j wie folgt: dabei gilt: AddOnEquity j der Aufschlag für die Kategorie Aktienkursrisiko für den Hedging-Satz j ; єj der Aufsichtsfaktor-Koeffizient des Hedging-Satzes j , ermittelt gemäß Artikel 280; k der Index, der die gemäß Absatz 1 festgelegten Beteiligungsreferenzeinheiten des Netting-Satzes bezeichnet; ρEquity k der Korrelationsfaktor der Beteiligungsreferenzeinheit k ; wird die Beteiligungsreferenzeinheit k gemäß Absatz 1 Buchstabe a festgelegt, so gilt ρEquity k 50 % ; wird die Beteiligungsreferenzeinheit k gemäß Absatz 1 Buchstabe b festgelegt, so gilt ρEquity k 80 % ; und AddOn(Entityk ) der Aufschlag für die Beteiligungsreferenzeinheit k , ermittelt gemäß Absatz 4.

(4)

Die Institute berechnen den Aufschlag für die Beteiligungsreferenzeinheit k wie folgt: dabei gilt: AddOn(Entityk ) der Aufschlag für die Beteiligungsreferenzeinheit k ; SFEquity k der Aufsichtsfaktor für die Beteiligungsreferenzeinheit k : wird die Beteiligungsreferenzeinheit k gemäß Absatz 1 Buchstabe a festgelegt, so gilt SFEquity k 32 % ; wird die Beteiligungsreferenzeinheit k gemäß Absatz 1 Buchstabe b festgelegt, so gilt SFEquity k 20 % ; und EffNotEquity k der effektive Nominalwert der Beteiligungsreferenzeinheit k , berechnet wie folgt: EffNotEquity k l ∈ Beteiligungsreferenzeinheit k Risikopositionl dabei gilt: l der Index, der die Risikoposition bezeichnet.