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PD werden nach den für Risikopositionen gegenüber Unternehmen geltenden Methoden ermittelt.Es gelten folgende Mindestwerte für PD:
0,09 % für börsengehandelte Beteiligungspositionen, wenn die Beteiligung im Rahmen einer langjährigen Kundenbeziehung eingegangen wird,
0,09 % für nicht börsengehandelte Beteiligungspositionen, bei denen die Renditen auf regelmäßig wiederkehrenden Zahlungen und nicht auf Kursgewinnen basieren,
0,40 % für börsengehandelte Beteiligungspositionen einschließlich sonstiger Verkaufspositionen gemäß Artikel 155 Absatz 2,
1,25 % für alle übrigen Beteiligungspositionen einschließlich sonstiger Verkaufspositionen gemäß Artikel 155 Absatz 2.
Bei Positionen aus privatem Beteiligungskapital in hinreichend diversifizierten Portfolios darf die LGD mit 65 % angesetzt werden. Bei allen anderen derartigen Positionen wird die LGD mit 90 % angesetzt.
M wird bei allen Positionen mit fünf Jahren angesetzt.
Für die Zwecke des Absatzes 4 gilt Folgendes:
nachrangige Risikopositionen ohne anerkannte Sicherheit: 75 %,
0,1 % bei QRRE-Revolvierern;
Die risikogewichteten Positionsbeträge für das Kredit- und das Verwässerungsrisiko werden anhand der mit der jeweiligen Risikoposition verbundenen Parameter…
für die Schätzungen der Renditevolatilität von Beteiligungspositionen werden relevante und verfügbare Daten, Informationen und Methoden herangezogen. Verwendet…
Maschinell nach Textähnlichkeit ermittelt, nicht aus Verweisen.
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