Art. 325y CRR
Die JTD-Nettobeträge werden unabhängig von der Art der Gegenpartei mit den ihrer Bonität entsprechenden, in Tabelle 2 spezifizierten Ausfallrisikogewichten multipliziert: Tabelle 2 Bonitätskategorie Ausfallrisikogewicht Bonitätsstufe 1 0,5 % Bonitätsstufe 2 3 % Bonitätsstufe 3 6 % Bonitätsstufe 4 15 % Bonitätsstufe 5 30 % Bonitätsstufe 6 50 % Nicht bewertet 15 % Ausgefallen 100 %
Risikopositionen, denen gemäß dem Standardansatz für das Kreditrisiko gemäß Titel II Kapitel 2 ein Risikogewicht von 0 % zugewiesen würde, erhalten bezüglich der Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko ein Risikogewicht von 0 %.
Der gewichtete Netto-JTD wird in folgende Unterklassen eingeteilt: Unternehmen, Staaten und Gebietskörperschaften/Kommunen.
Die gewichteten JTD-Nettobeträge werden innerhalb jeder Unterklasse nach folgender Formel aggregiert: Für die Zwecke der Berechnung von DRCb und WtS werden die Kauf- und Verkaufspositionen für alle Positionen einer Unterklasse unabhängig von der Bonitätsstufe der betreffenden Positionen zu unterklassespezifischen Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko aggregiert.
Die endgültige Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko bei Nicht-Verbriefungspositionen wird als einfache Summe der Eigenmittelanforderungen auf Ebene der Unterklasse berechnet.
Für die Zwecke dieses Artikels wird einer Risikoposition die gleiche Bonitätskategorie zugeordnet, die ihr im Rahmen des in Titel II Kapitel 2 festgelegten Standardansatzes für das Kreditrisiko zugeordnet würde.