Verordnung (EU) 2019/876 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2019 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in Bezug auf die Verschuldungsquote, die strukturelle Liquiditätsquote, Anforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten, das Gegenparteiausfallrisiko, das Marktrisiko, Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien, Risikopositionen gegenüber Organismen für gemeinsame Anlagen, Großkredite, Melde- und Offenlegungspflichten und der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Text von Bedeutung für den EWR)
Für die Berechnung des Risikopositionswerts von Derivatgeschäften im Rahmen der Regelung für das Gegenparteiausfallrisiko sind in der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 derzeit drei verschiedene standardisierte Ansätze vorgesehen, die den Instituten zur Wahl stehen — die Standardmethode (SM), die Marktbewertungsmethode (MtMM) und die Ursprungsrisikomethode (OEM).
Erwägungsgrund 33 32019R0876Keine Rechtsberatung · Ergebnisse sind zu prüfen