Erwägungsgrund 34 32019R0876

Bei diesen standardisierten Ansätzen werden jedoch die risikomindernden Eigenschaften von Sicherheiten in den Risikopositionen nicht angemessen anerkannt. Die Kalibrierungen sind veraltet und tragen nicht der hohen Volatilität Rechnung, die während der Finanzkrise zu beobachten war. Auch die positiven Auswirkungen von Netting werden nicht in angemessener Weise berücksichtigt. Um diese Unzulänglichkeiten anzugehen, hat der Basler Ausschuss beschlossen, die SM und die MtMM durch einen neuen standardisierten Ansatz für die Berechnung des Risikopositionswerts von Derivatgeschäften, den sogenannten Standardansatz für das Gegenparteiausfallrisiko (SA-CCR), zu ersetzen. Da mit den überarbeiteten internationalen Standards ein neuer standardisierter Ansatz eingeführt wurde, der dem Umfeld des zentralen Clearings besser angepasst ist, sollte das Unionsrecht geändert werden, um diese Standards zu berücksichtigen.