Art. 383j CRR

Institute berechnen die Vega-Risikosensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber Risikofaktoren aus impliziten Volatilitäten sowie eines anerkennungsfähigen Absicherungsinstruments gegenüber diesen Risikofaktoren wie folgt: Dabei gilt: = die Sensitivitäten der aggregierten CVA gegenüber einem Risikofaktor aus impliziten Volatilitäten; volk = der Wert des Risikofaktors aus impliziten Volatilitäten; VCVA = die anhand des regulatorischen CVA-Modells berechnete aggregierte CVA; x,y = andere Risikofaktoren als volk in der Bewertungsfunktion VCVA ; = die Sensitivitäten des anerkennungsfähigen Absicherungsinstruments i gegenüber einem Risikofaktor aus impliziten Volatilitäten; Vi = die Bewertungsfunktion des anerkennungsfähigen Absicherungsgeschäfts i; w,z = andere Risikofaktoren als volk in der Bewertungsfunktion Vi .