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Für die Zwecke von Absatz 2 legen die Institute die einschlägigen Kreditreferenzeinheiten für Netting-Sätze wie folgt fest:
Festlegung einer Kreditreferenzeinheit für jeden Emittenten eines Referenzschuldtitels, der einem auf eine Einzeladresse bezogenen Geschäft der Kategorie Kreditrisiko zugrunde liegt; auf Einzeladressen bezogene Geschäfte werden nur dann der gleichen Kreditreferenzeinheit zugeordnet, wenn der zugrunde liegende Referenzschuldtitel dieser Geschäfte vom gleichen Emittenten ausgegeben wurde;
Festlegung einer Kreditreferenzeinheit für jede Gruppe von Referenzschuldtiteln oder Einzeladressen-Kreditderivaten, die einem Mehrfachadressen-Geschäft der Kategorie Kreditrisiko zugrunde liegen; Mehrfachadressen-Geschäfte werden nur dann der gleichen Kreditreferenzeinheit zugeordnet, wenn die Gruppe der diesen Geschäften zugrunde liegenden Referenzschuldtitel oder Einzeladressen-Kreditderivate die gleichen Bestandteilehaben.
Für die Zwecke von Artikel 278 berechnen die Institute den Aufschlag für die Kategorie Kreditrisiko eines bestimmten Netting-Satzes wie folgt: AddOnCredit j AddOnCredit j dabei gilt: AddOnCredit der Aufschlag für die Kategorie Kreditrisko ; j der Index, der alle gemäß Artikel 277a Absatz 1 Buchstabe c und Artikel 277a Absatz 2 für den Netting-Satz geschaffenen Kreditrisiko-Hedging-Sätze bezeichnet; und AddOnCredit j der Aufschlag für den Hedging-Satz j der Kategorie Kreditrisiko , berechnet gemäß Absatz 3.
Die Institute berechnen den Aufschlag für die Kategorie Kreditrisiko für den Hedging-Satz j wie folgt: dabei gilt: AddOnCredit j der Aufschlag für die Kategorie Kreditrisiko für den Hedging-Satz j ; єj der Aufsichtsfaktor-Koeffizient des Hedging-Satzes j , ermittelt gemäß Artikel 280; k der Index, der die gemäß Absatz 1 festgelegten Kreditreferenzeinheiten des Netting-Satzes bezeichnet; ρCredit k der Korrelationsfaktor der Kreditreferenzeinheit k ; wird die Kreditreferenzeinheit k gemäß Absatz 1 Buchstabe a festgelegt, so gilt ρCredit k 50 % , wird die Kreditreferenzeinheit k gemäß Absatz 1 Buchstabe b festgelegt, so gilt ρCredit k 80 % ; und AddOn(Entityk ) der Aufschlag für die Kreditreferenzeinheit k , ermittelt gemäß Absatz 4.
Die Institute berechnen den Aufschlag für die Kreditreferenzeinheit k wie folgt: AddOnEntityk EffNotCredit k dabei gilt: EffNotCredit k der effektive Nominalwert der Kreditreferenzeinheit k , berechnet wie folgt: EffNotCredit k l ∈ Kreditreferenzeinheit k SFCredit k,l Risikopositionl dabei gilt: l der Index, der die Risikoposition bezeichnet; und SFCredit k,l der für die Kreditreferenzeinheit k anzuwendende Aufsichtsfaktor, berechnet gemäß Absatz 5.
Die Institute berechnen den für die Kreditreferenzeinheit k anzuwendenden Aufsichtsfaktor wie folgt:
Für die gemäß Absatz 1 Buchstabe a festgelegte Kreditreferenzeinheit k wirdSFCredit k,l auf der Grundlage einer externen Bonitätsbeurteilung durch eine benannte externe Ratingagentur (ECAI) des betreffenden Einzelemittenten einem der sechs Aufsichtsfaktoren nach Tabelle 3 dieses Absatzes zugeordnet. liegt für einzelne Emittenten keine Bonitätsbeurteilung einer benannten ECAI vor, so wird wie folgt vorgegangen:
Institute, die den Ansatz nach Kapitel 3 verwenden, ordnen die interne Beurteilung des Einzelemittenten einer externen Bonitätsbeurteilung zu;
Institute, die den Ansatz nach Kapitel 2 verwenden, weisen dieser Kreditreferenzeinheit SFCredit k,l 0,54 % zu; wendet ein Institut auf diesen Einzelemittenten jedoch das Risikogewicht von mit Gegenparteiausfallrisiko behafteten Positionen gemäß Artikel 128 an, so wird dieser Kreditreferenzeinheit SFCredit k,l 1,6 % zugewiesen.
Für die gemäß Absatz 1 Buchstabe b festgelegte Kreditreferenzeinheit k gilt Folgendes:
Ist eine der Kreditreferenzeinheit k zugeordnete Risikoposition l ein auf einer anerkannten Börse notierender Kreditindex, so wird SFCredit k,l entsprechend der Bonität, die der Mehrheit der einzelnen Indexkomponenten entspricht, einem der beiden Aufsichtsfaktoren gemäß Tabelle 4 dieses Absatzes zugeordnet;
für eine nicht unter Ziffer i des vorliegenden Buchstaben genannte, der Kreditreferenzeinheit k zugeordnete Risikoposition l entspricht SFCredit k,l dem gewichteten Durchschnitt der Aufsichtsfaktoren, die jedem einzelnen Bestandteil gemäß der Methode nach Buchstabe a zugeordnet werden, wobei die Gewichte entsprechend dem proportionalen Anteil der Nominalwerte der Bestandteile dieser Position festgelegt werden.
5 %, wenn die Referenzverbindlichkeit — würde sie eine direkte Risikoposition des Instituts begründen — für die Zwecke von Teil 3 Titel IV Kapitel 2 anerkannt…
Die risikogewichteten Positionsbeträge für das Kreditrisiko, einschließlich des Gegenparteiausfallrisikos nach Absatz 4 Buchstabe a und für das…
Es geht keine Geschäftsbeziehung mit einer Gegenpartei ein, ohne deren Kreditwürdigkeit beurteilt zu haben;
Die Institute berechnen den Aufschlag für die Beteiligungsreferenzeinheit k wie folgt: dabei gilt: AddOn(Entityk ) der Aufschlag für die…
Kreditrisiko;
Maschinell nach Textähnlichkeit ermittelt, nicht aus Verweisen.
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